روابط عمومی دانشگاه- دفاعیه های دکترا
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/21 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
 
فرشته واعظی جزئی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع)، ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ از رساله دکتری خود با عنوان «بهینه ‌سازی سبد سرمایه‌ گذاری بر مبنای توسعه مدل کوله پشتی»  به صورت مجازی دفاع خواهد نمود.
چکیده این رساله که راهنمایی آن را دکتر سجادی و مشاوره اش را دکتر ماکویی و دکتر بابک فرهنگ مقدم بر عهده داشته اند، به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۶ برگزار می شود.
برای شرکت جلسه دفاع از لینک زیر اقدام فرمایید:
http://meeting.iust.ac.ir/
 
چکیده:
امروزه، سرمایه گذاران با طیف وسیعی از انتخاب ها جهت سرمایه گذاری مواجه هستند. بهترین راه حل، استفاده از مفاهیم بهینه سازی سبد سرمایه است. یکی از مهم ترین خلاء هایی که در بهینه سازی پرتفوی وجود دارد، ارائه مدل هایی با توانایی ارائه تعداد بهینه هر دارایی است. چرا که این مدل ها ضعف مدل هایی با متغیر تصمیم پیوسته را پوشش می دهند. به این دلیل که در برخی موارد در تبدیل وزن بهینه هر دارایی به تعداد بهینه هر دارایی، عدد حاصله به صورت یک عدد صحیح نمی باشد و این نکته باعث ایجاد اخلال در بهینه سازی پرتفوی می شود. یکی دیگر از خلاء های موجود در بهینه سازی پرتفوی با متغیر تصمیم گیری پیوسته را می توان در بهینه سازی پرتفوهایی شامل سهام هایی با قیمت بالا نظیر سهام شرکت های برکشایر هاتاوی بیان نمود. به این صورت که در مدل هایی نظیر مدل استاندارد میانگین- واریانس مارکویتز و مدل های توسعه یافته بر مبنای آن، برخی مواقع با تبدیل وزن بهینه سهام ها به تعداد بهینه آن ها، عدد حاصله کمتر از یک می باشد و در بازار بورس خرید کمتر از یک عدد سهام، بی معنی می باشد.
در همین راستا تمرکز این پژوهش بر ارائه مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر مبنای توسعه مدل کوله پشتی است و در ادامه رویکردهایی برای تقویت مدل پیشنهادی در جهت رفع سایر نقاط ضعف موجود از دیدگاه رساله پیش رو به کار برده شده است.
نتایج حاکی از این است که مدل بهینه سازی سبد سرمایه گذاری بر مبنای توسعه مدل کوله پشتی به خوبی خلاء های ذکر شده را پوشش می دهد و توانایی ارائه تعداد بهینه هر سهم انتخاب شده در پرتفوی را به صورت عدد صحیح دارا می باشد و برای بهینه سازی سبد سهام های خاص با قیمت نسبتا بالا کارایی دارد.
واژه‌های کلیدی: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری، مسئله کوله پشتی، برنامه ریزی پویا، بهینه سازی استوار، آنالیز ریسک.
نشانی الکترونیکی:   fereshteh_vaezi ind.iust.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی دانشگاه:
http://idea.iust.ac.ir/find-112.14464.64251.fa.html
برگشت به اصل مطلب