دفاعیه دکتری در دانشکده مهندسی صنایع
مهندس پژمان پیکانی (دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع- مهندسی صنایع)، ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ از رساله دکتری خود با عنوان «توسعه مدل دو مرحله ای تحلیل پوششی داده ها برای بنگاه های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ماهیت و ساختار داده های مالی» به صورت مجازی دفاع می کند.
چکیده این رساله که به راهنمایی دکتر عمران محمدی و مشاوره دکتر علی امروزنژاد و دکتر سید جعفر سجادی انجام شده به شرح زیر است. ضمنا این جلسه دفاعیه ساعت ۱۷ برگزار می شود. برای شرکت در جلسه دفاع، از لینک زیر اقدام فرمایید:
چکیده
صندوق های سرمایه گذاری یکی از مهم ترین نهادها و ساز و کارهای مفید سرمایه گذاری در بازار های سرمایه هستند. بدین صورت که منابع مالی را از سرمایه گذاران جمع آوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادار هم چون سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و غیره سرمایه گذاری می کنند. بر این اساس، ساختار فعالیت آنها می تواند به عنوان یک فرآیند دو مرحله ای در نظر گرفته شود که مدیر در مرحله اول به دنبال جذب سرمایه از سرمایه گذاران است و در مرحله دوم ، به تشکیل سبد سرمایه می پردازد. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی صندوق های سرمایه گذاری در بازار های مالی، لزوم ارزیابی عملکرد آنها با هدف شناسایی صندوق های برتر و بهبود صندوق های ناکارآمد، امری ضروری است. در این راستا بایستی به دو نکته بسیار مهم شامل ساختار داخلی صندوق ها و هم چنین عدم قطعیت موجود در داده های مالی توجه گردد. زیرا در غیر این صورت نتایج حاصله می توانند نا معتبر، نا درست و گمراه کننده باشند. با توجه به توضیحات مذکور، هدف از این رساله ارائه رویکردی توانمند و کارآمد به منظور ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با قابلیت در نظر گرفتن ساختار داخلی آنها و هم چنین انواع عدم قطعیت موجود در داده های مالی می باشد. بدین منظور چهار رویکرد نوین تحلیل پوششی داده های شبکه ای استوار، تحلیل پوششی داده های شبکه ای بازه ای، تحلیل پوششی داده های شبکه ای فازی و تحلیل پوششی داده های شبکه ای پنجره ای مدل سازی و سپس با بهره گیری از داده های واقعی بازار مالی ایران، رویکرد های پیشنهادی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصله بیانگر توانمندی و کارآمدی رویکرد های پیشنهادی پژوهش به منظور ارزیابی عملکرد، رتبه بندی و طبقه بندی صندوق های سرمایه گذاری با در نظر گرفتن ساختار داخلی آنها تحت عدم قطعیت داده ها و دوره های زمانی مختلف می باشد.
کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد بنگاه های سرمایه گذاری، ساختار شبکه ای، عدم قطعیت دادههای مالی، تحلیل پوششی داده های دو مرحله ای، بهینه سازی استوار، برنامه ریزی امکانی، تحلیل پنجره ای.
نشانی الکترونیکی دانشجو: peykani.scholar
gmail.com
|
